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Value at Risk

Name: Value at Risk
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 02957118
Price: 30.79 EUR
Availability: InStock
Author: Erisa Lamaj
ISBN: 9783659853371

Some estimations under stress periods

Erisa Lamaj

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 02957118

Verlag LAP Lambert Academic Publishing, März 2016

The VaR is trying to find the answer of the most frequent question that every investor who has inves... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 02957118

75 b

30.79 € inkl. MwSt.

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The VaR is trying to find the answer of the most frequent question that every investor who has invested or considering to invest in risky asset ask: which is the most I can lose in this investment? According to the Basel Accord II banks are expected to use internal models for estimating their market risk and so the capital required to keep depends on VaR of their portfolio. This makes VaR the most important part of risk management techniques. Despite of its popularity and importance of VaR it has some weakness point such as Value at Risk do not give an accurate results when the returns are not Gaussian. The need to continuously innovate and improve the estimation of VaR has resulted in the use of Extreme Value Theory in risk analysis. Extreme Value Theory provides the necessary tools to analyze extreme movements when they are not Gaussian distributed.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Value at Risk

Autor Erisa Lamaj

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2016

Anzahl der Seiten 96

EAN 9783659853371

Libristo-Code 02957118

Verlag LAP Lambert Academic Publishing

Gewicht 148

Abmessungen 150 x 220 x 5

Kategorie

Recht > Recht bestimmter Jurisdiktionen und bestimmter Rechtsgebiete > Finanzrecht, allgemein > Bankrecht

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