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Time Series Econometrics

Sprache EnglischEnglisch
Buch Broschur
Buch Time Series Econometrics Klaus Neusser
Libristo-Code: 19703685
This text presents modern developments in time series analysis and focuses on their application to e... Vollständige Beschreibung
? points 257 b
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This text presents modern developments in time series analysis and focuses on their application to economic problems. The book first introduces the fundamental concept of a stationary time series and the basic properties of covariance, investigating the structure and estimation of autoregressive-moving average (ARMA) models and their relations to the covariance structure. The book then moves on to non-stationary time series, highlighting its consequences for modeling and forecasting and presenting standard statistical tests and regressions. Next, the text discusses volatility models and their applications in the analysis of financial market data, focusing on generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) models. The second part of the text devoted to multivariate processes, such as vector autoregressive (VAR) models and structural vector autoregressive (SVAR) models, which have become the main tools in empirical macroeconomics. The text concludes with a discussion of co-integrated models and the Kalman Filter, which is being used with increasing frequency. Mathematically rigorous, yet application-oriented, this self-contained text will help students develop a deeper understanding of theory and better command of the models that are vital to the field. Assuming a basic knowledge of statistics and/or econometrics, this text is best suited for advanced undergraduate and beginning graduate students.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Time Series Econometrics
Sprache Englisch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2018
Anzahl der Seiten 409
EAN 9783319813875
ISBN 9783319813875
Libristo-Code 19703685
Gewicht 6555
Abmessungen 155 x 235 x 24
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