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Kalman Filter in Finance

Name: Kalman Filter in Finance
Brand: Springer
SKU: 01973567
Price: 90.79 EUR
Availability: InStock
Author: C. Wells
ISBN: 9789048146307

C. Wells

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 01973567

Verlag Springer, Dezember 2010

A non-technical introduction to the question of modeling with time-varying parameters, using the bet... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 01973567

222 b

90.79 € inkl. MwSt.

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A non-technical introduction to the question of modeling with time-varying parameters, using the beta coefficient from Financial Economics as the main example. After a brief introduction to this coefficient for those not versed in finance, the book presents a number of rather well known tests for constant coefficients and then performs these tests on data from the Stockholm Exchange. The Kalman filter is then introduced and a simple example is used to demonstrate the power of the filter. The filter is then used to estimate the market model with time-varying betas. The book concludes with further examples of how the Kalman filter may be used in estimation models used in analyzing other aspects of finance. Since both the programs and the data used in the book are available for downloading, the book is especially valuable for students and other researchers interested in learning the art of modeling with time varying coefficients.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Kalman Filter in Finance

Autor C. Wells

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2010

Anzahl der Seiten 172

EAN 9789048146307

ISBN 9048146305

Libristo-Code 01973567

Verlag Springer

Gewicht 300

Abmessungen 160 x 240 x 11

Kategorie

Nachschlagewerke, Informationswissenschaften und Interdisziplinäre Themen > Forschung und Information, allgemein > Informationstheorie > Kybernetik und Systemtheorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen > Bankwirtschaft

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

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