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STATE SPACE REPRESENTATION OF ECONOMIC TIME SERIES

State-Space Modeling

Sprache EnglischEnglisch
Buch Broschur
Buch STATE SPACE REPRESENTATION OF ECONOMIC TIME SERIES Manuel Vargas-Vargas
Libristo-Code: 06826977
Verlag VDM Verlag Dr. Müller, November 2008
Cointegration relationships or common trends detection has been undertaken mainly by VARMA represent... Vollständige Beschreibung
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Cointegration relationships or common trends detection has been undertaken mainly by VARMA representation of stochastic processes, while the specialized literature has paid less attention to the state-space modeling, although it presents computationals and analytical advantages that justify its study. This paper will focus on the state-space analysis of nonstationarity series. The justification of the method and its algorithms will be exposed and an alternative approach to the classical Johansen or Beveridge and Nelson methods is proposed.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name STATE SPACE REPRESENTATION OF ECONOMIC TIME SERIES
Autor Manuel Vargas-Vargas
Sprache Englisch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2009
Anzahl der Seiten 172
EAN 9783639188486
Libristo-Code 06826977
Verlag VDM Verlag Dr. Müller
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