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Pricing of Embedded Inflation Options

Name: Pricing of Embedded Inflation Options
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 16395278
Price: 33.59 EUR
Availability: InStock
Author: Erwin van de Kreeke
ISBN: 9783330084230

Using stochastic scenarios

Erwin van de Kreeke

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 16395278

Verlag LAP Lambert Academic Publishing, Mai 2017

This work uses stochastic scenarios to value embedded inflation options in insurance products. These... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 16395278

82 b

33.59 € inkl. MwSt.

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This work uses stochastic scenarios to value embedded inflation options in insurance products. These scenarios are generated using the Jarrow Yildirim model. Three processes are modelled: nominal interest rates, real interest rates and an inflation index. The Hull-White model is used in this setting to model the nominal interest rate. Analytical formulas can be derived to price inflation-indexed derivatives. We will examine how these formulas can be used to calibrate the model to match market prices in order to obtain model parameters. We show that the calibration depends heavily on which instruments are used in the calibration. Using these model parameters, stochastic scenarios can be constructed. We demonstrate how embedded inflation options containing a path dependency can be valued using scenarios, and further provide prices of embedded inflation options of a fictional pension contract.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Pricing of Embedded Inflation Options

Autor Erwin van de Kreeke

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2017

Anzahl der Seiten 72

EAN 9783330084230

ISBN 3330084235

Libristo-Code 16395278

Verlag LAP Lambert Academic Publishing

Gewicht 124

Abmessungen 150 x 220 x 4

Kategorie

Gesundheit, Beziehungen und Persönlichkeitsentwicklung > Lebenshilfe, Persönlichkeitsentwicklung und praktische Tipps > Persönliche Finanzen

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