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Price modeling and portfolio optimization in commodity markets.

Sprache EnglischEnglisch
Buch Broschur
Buch Price modeling and portfolio optimization in commodity markets. Prilly Oktoviany
Libristo-Code: 39464496
Verlag Fraunhofer Verlag, November 2021
This thesis analyzes the commodity market. First, a machine learning-based model for state predictio... Vollständige Beschreibung
? points 111 b
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This thesis analyzes the commodity market. First, a machine learning-based model for state prediction of agricultural commodity prices is proposed. Combined with a stochastic price model, state-dependent price scenarios via Monte Carlo simulation are generated. Second, a portfolio optimization problem with stochastic market price of commodity risk is solved. Using stochastic control methods, a stochastic optimal portfolio process is derived.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Price modeling and portfolio optimization in commodity markets.
Sprache Englisch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2022
Anzahl der Seiten 192
EAN 9783839618073
Libristo-Code 39464496
Gewicht 284
Abmessungen 146 x 10 x 208
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