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Optimierung von Conditional Value-at-Risk

Sprache DeutschDeutsch
Buch Broschur
Buch Optimierung von Conditional Value-at-Risk Elena Yanovskaya
Libristo-Code: 06838564
Verlag VDM Verlag Dr. Müller, November 2009
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der let... Vollständige Beschreibung
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Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Autor Elena Yanovskaya
Sprache Deutsch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2010
Anzahl der Seiten 64
EAN 9783639317121
Libristo-Code 06838564
Verlag VDM Verlag Dr. Müller
Gewicht 112
Abmessungen 150 x 220 x 4
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