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Modern SABR Analytics

Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians

Alexandre Antonov

Michael Konikov

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Englisch

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Libristo-Code: 20852539

Verlag Springer Nature Switzerland AG, Mai 2019

Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price opt... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 20852539

184 b

75.19 € inkl. MwSt.

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Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner. It extends SABR to a negative rates environment, and shows how to generalize it to a similar model with additional degrees of freedom, allowing simultaneous model calibration to swaptions and CMSs. Since the SABR model is used on practically every trading floor to construct interest rate options volatility cubes in an arbitrage-free manner, a careful treatment of it is extremely important. The book will be of interest to experienced industry practitioners, as well as to students and professors in academia.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Modern SABR Analytics

Autor Alexandre Antonov, Michael Konikov, Michael Spector

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2019

Anzahl der Seiten 127

EAN 9783030106553

Libristo-Code 20852539

Verlag Springer Nature Switzerland AG

Gewicht 226

Abmessungen 155 x 235 x 8

Kategorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Optimierung > Spieltheorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik > Stochastik

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen

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