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Modeling Volatility Risk in Equity Options

Name: Modeling Volatility Risk in Equity Options
Brand: Scholars Press
SKU: 19818892
Price: 63.29 EUR
Availability: InStock
Author: Doris Dobi
ISBN: 9786202308045

A Cross-Sectional Approach

Doris Dobi

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 19818892

Verlag Scholars Press, November 2017

This paper provides a cross-sectional classification of optionable equities in U.S. Markets based on... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 19818892

155 b

63.29 € inkl. MwSt.

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This paper provides a cross-sectional classification of optionable equities in U.S. Markets based on implied volatility data. For each security in the OptionMetrics database over the period from August 2004 to August 2013 we model its implied volatility surface (IVS). We then use the spectrum of the IVS, in particular the leading eigenvalue, to classify options into those carrying mostly systemic risk and into those carrying mostly idiosyncratic risk. We use implied volatility data across 13 different deltas and 4 expiration dates, hence our data on the options market is 52 times larger than that of the equities market. By employing methods from principal component analysis (PCA), and results from random matrix theory (RMT), we classify the significant eigenvalues and conclude that, usually, three principal components suffice to reproduce the IVS. In this way we reduce dimensionality without loosing any meaningful information. Using these results, we formulate an explicit model which can be used to describe the dynamics of the IVS, yet is compact and computationally feasible.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Modeling Volatility Risk in Equity Options

Autor Doris Dobi

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2018

Anzahl der Seiten 144

EAN 9786202308045

Libristo-Code 19818892

Verlag Scholars Press

Gewicht 233

Abmessungen 150 x 220 x 9

Kategorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik

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