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Levy processes in credit risk

Wim Schoutens

Jessica Cariboni

Sprache

Englisch

Buch Hardcover

Libristo-Code: 04885600

Verlag John Wiley & Sons Inc, Juli 2009

This book is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling. It covers all... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 04885600

342 b

139.69 € inkl. MwSt.

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This book is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling. It covers all types of credit derivatives: from the single name vanillas such as Credit Default Swaps (CDSs) right through to structured credit risk products such as Collateralized Debt Obligations (CDOs), Constant Proportion Portfolio Insurances (CPPIs) and Constant Proportion Debt Obligations (CPDOs) as well as new advanced rating models for Asset Backed Securities (ABSs). Jumps and extreme events are crucial stylized features, essential in the modelling of the very volatile credit markets - the recent turmoil in the credit markets has once again illustrated the need for more refined models. Readers will learn how the classical models (driven by Brownian motions and Black-Scholes settings) can be significantly improved by using the more flexible class of Levy processes. By doing this, extreme event and jumps can be introduced into the models to give more reliable pricing and a better assessment of the risks. The book brings in high-tech financial engineering models for the detailed modelling of credit risk instruments, setting up the theoretical framework behind the application of Levy Processes to Credit Risk Modelling before moving on to the practical implementation. Complex credit derivatives structures such as CDOs, ABSs, CPPIs, CPDOs are analysed and illustrated with market data.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Levy processes in credit risk

Autor Wim Schoutens, Jessica Cariboni

Sprache

Englisch

Einband Buch - Hardcover

Datum der Veröffentlichung 2009

Anzahl der Seiten 200

EAN 9780470743065

ISBN 0470743069

Libristo-Code 04885600

Verlag John Wiley & Sons Inc

Gewicht 432

Abmessungen 162 x 238 x 20

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen > Kreditwesen und Kreditinstitute

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik > Stochastik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Betriebswirtschaft und Management > Marketing und Vertrieb

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