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Implied Volatility Functions

Name: Implied Volatility Functions
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 06856729
Price: 43.29 EUR
Availability: InStock
Author: Veli-Matti Ahoranta
ISBN: 9783843382328

Evidence from Finnish Warrant Market

Veli-Matti Ahoranta

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 06856729

Verlag LAP Lambert Academic Publishing, November 2009

Evidences that there are volatility smiles and smirks in various financial markets suggest that Blac... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 06856729

106 b

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Evidences that there are volatility smiles and smirks in various financial markets suggest that Black and Scholes (1973) valuation formula is not completely valid. This thesis investigates implied volatility patterns and functions on Finnish warrant market. The intention of the thesis is to find answers to the three following questions: what is the form of the volatility structure in Finnish warrant markets? Does there exist a better method to estimate volatilities than basic Black-Scholes constant volatility model? In case that there exist a superior method to estimate volatilities, is the method constantly best with every level of moneyness and time to expiration? To find answers to these questions a sample data is gathered from the year 2006 and then it is analysed by using statistical measurements. The analysis provides interesting findings about the existence of volatility structures in Finnish markets and it provides interesting insights to the Finnish warrant markets

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Implied Volatility Functions

Autor Veli-Matti Ahoranta

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2010

Anzahl der Seiten 72

EAN 9783843382328

Libristo-Code 06856729

Verlag LAP Lambert Academic Publishing

Gewicht 125

Abmessungen 150 x 220 x 4

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