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Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

Name: Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01559119
Price: 53.79 EUR
Availability: InStock
Author: D. Straumann
ISBN: 9783540211358

D. Straumann

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 01559119

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, November 2004

In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model witha time-varying volatili... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 01559119

132 b

53.79 € inkl. MwSt.

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In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model witha time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. Nowadays ARCH has been replaced by more general and more sophisticated models, such as GARCH (generalized autoregressive heteroscedastic). This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data. This includes the classical statistical issues of consistency and limiting distribution of estimators. Particular attention is addressed to (quasi) maximum likelihood estimation and misspecified models, along to phenomena due to heavy-tailed innovations. The used methods are based on techniques applied to the analysis of stochastic recurrence equations. Proofs and arguments are given wherever possible in full mathematical rigour. Moreover, the theory is illustrated by examples and simulation studies.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

Autor D. Straumann

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2004

Anzahl der Seiten 228

EAN 9783540211358

ISBN 3540211357

Libristo-Code 01559119

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Gewicht 780

Abmessungen 155 x 235 x 14

Kategorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik > Stochastik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen

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