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Derivatives Markets with Stochastic Volatility

Name: Derivatives Markets with Stochastic Volatility
Brand: VDM Verlag Dr. Mueller E.K.
SKU: 06816332
Price: 59.89 EUR
Availability: InStock
Author: Rafael DeSantiago
ISBN: 9783639070293

Interest-Rate Derivatives and Value-at-Risk

Rafael DeSantiago

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 06816332

Verlag VDM Verlag Dr. Mueller E.K., August 2008

Although the assumption of constant volatility is areasonable approximation for some markets, in the... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 06816332

147 b

59.89 € inkl. MwSt.

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Although the assumption of constant volatility is areasonable approximation for some markets, in thelast two decades the need for more general non-constant volatility models has been the drivingforce behind numerous works in FinancialMathematics. In this book we study systems thatarise in interest-rate markets when the volatilityof the short rate is modeled as a function of twomean-reverting diffusions that vary on differentscales. This allows us to capturea rich variety ofvolatility patterns. In the last part of the bookthe analysis is extended to other areas, like Value-at-Risk, in which similar systems arise when thevolatility is modeled as a stochastic process. Thebook is oriented to researchers who work in thefield of Mathematical Finance, as well as topractitioners who would like to gain a betterunderstanding of how to include stochasticvolatility in their models.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Derivatives Markets with Stochastic Volatility

Autor Rafael DeSantiago

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2008

Anzahl der Seiten 180

EAN 9783639070293

ISBN 3639070291

Libristo-Code 06816332

Verlag VDM Verlag Dr. Mueller E.K.

Gewicht 249

Abmessungen 152 x 229 x 10

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Betriebswirtschaft und Management

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