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Das Kredit Spread Puzzle
Strukturelle Modellierung des Kreditrisikos - Welche Faktoren bestimmen den Kredit Spread ?
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Kreditrisiko bildet traditionell den größten Block im Rahmen des bankbetrieblichen Risikomanagements. Während in Bezug auf Marktrisiken ihre Messung mittels Modellen schon sehr ausgereift ist, ist bei Kreditrisikomodellen noch Handlungsbedarf. Das in dieser Arbeit vorgestellte Kredit Spread Puzzle ist ein Themenbereich, der in den letzten Jahren in einer Anzahl akademischer Beiträge behandelt wurde. Hierbei sind speziell folgende Fragestellungen von besonderem Interesse: Welchen Anteil am Kreditspread ist wirklich dem Ausfallsrisiko zuzuschreiben? Welch andere Determinanten lassen sich bestimmen bzw. wie hoch ist deren Anteil? Welchen Einfluss hat die Art der Modellierung? §Der Autor Peter Wiesner erläutert, nach einem kurzen Überblick über den Risikomanagementprozess in Banken und der Bausteine für die Modellierung des Kreditrisikos, die wichtigsten Theorien, vergleicht bzw. hinterfragt diese kritisch, und spricht abschließend mögliche Entwicklungen an. §Diese Arbeit richtet sich an Verantwortliche im Bereich des Risikomanagements in Banken bzw. Finanzinstitutionen, Wirtschaftswissenschaftler aber auch Studenten der Wirtschaftswissenschaften.
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