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Credit risk modeling with affine processes

Sprache EnglischEnglisch
Buch Broschur
Buch Credit risk modeling with affine processes Darrel Duffie
Libristo-Code: 01967703
Verlag Springer, Berlin, November 2003
This is a written version of the Cattedra Galileiana lectures, presented in 2002 at the Scuola Norma... Vollständige Beschreibung
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This is a written version of the Cattedra Galileiana lectures, presented in 2002 at the Scuola Normale in Pisa. The objective is to combine an orientation to credit-risk modeling (emphasizing the valuation of corporate debt and credit derivatives) with an introduction to the analytical tractability and richness of affine state processes. This is not a general survey of either topic, but rather is designed to introduce researchers with some background in mathematics to a useful set of modeling techniques and an interesting set of applications.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Credit risk modeling with affine processes
Autor Darrel Duffie
Sprache Englisch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2004
Anzahl der Seiten 58
EAN 9788876421389
ISBN 8876421386
Libristo-Code 01967703
Verlag Springer, Berlin
Abmessungen 170 x 240

Kategorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Optimierung > Spieltheorie
Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
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