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Copulae in Mathematical and Quantitative Finance

Name: Copulae in Mathematical and Quantitative Finance
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01662796
Price: 90.79 EUR
Availability: InStock
Author: Piotr Jaworski
ISBN: 9783642354069

Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012

Piotr Jaworski

Fabrizio Durante

Wolfgang Karl Härdle

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 01662796

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Juni 2013

Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 01662796

222 b

90.79 € inkl. MwSt.

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Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introduction in the early 1950s, copulas have gained considerable popularity in several fields of applied mathematics, especially finance and insurance. Today, copulas represent a well-recognized tool for market and credit models, aggregation of risks, and portfolio selection. Historically, the Gaussian copula model has been one of the most common models in credit risk. However, the recent financial crisis has underlined its limitations and drawbacks. In fact, despite their simplicity, Gaussian copula models severely underestimate the risk of the occurrence of joint extreme events. Recent theoretical investigations have put new tools for detecting and estimating dependence and risk (like tail dependence, time-varying models, etc) in the spotlight. All such investigations need to be further developed and promoted, a goal this book pursues. The book includes surveys that provide an up-to-date account of essential aspects of copula models in quantitative finance, as well as the extended versions of talks selected from papers presented at the workshop in Cracow.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Copulae in Mathematical and Quantitative Finance

Autor Piotr Jaworski, Fabrizio Durante, Wolfgang Karl Härdle

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2013

Anzahl der Seiten 294

EAN 9783642354069

ISBN 3642354068

Libristo-Code 01662796

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Gewicht 4686

Abmessungen 155 x 235 x 17

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Makroökonomie > Geldwirtschaft, Währungspolitik

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Optimierung > Spieltheorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik > Stochastik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

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