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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Name: Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 09931640
Price: 59.09 EUR
Availability: InStock
Author: Simona Roccioletti
ISBN: 9783658119072

Simona Roccioletti

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 09931640

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Dezember 2015

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their prope... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 09931640

145 b

59.09 € inkl. MwSt.

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In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Autor Simona Roccioletti

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2015

Anzahl der Seiten 145

EAN 9783658119072

ISBN 3658119071

Libristo-Code 09931640

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Gewicht 226

Abmessungen 248 x 154 x 12

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Makroökonomie > Geldwirtschaft, Währungspolitik

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Optimierung > Spieltheorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Wirtschaftstheorie und -philosophie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen

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