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Algorithmic Differentiation in Finance Explained

Marc Henrard

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 15789098

Verlag Springer International Publishing AG, Juli 2017

This book provides the first practical guide to the function and implementation of algorithmic diffe... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 15789098

73 b

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This book provides the first practical guide to the function and implementation of algorithmic differentiation in finance. Written in a highly accessible way, Algorithmic Differentiation Explained will take readers through all the major applications of AD in the derivatives setting with a focus on implementation. Algorithmic Differentiation (AD) has been popular in engineering and computer science, in areas such as fluid dynamics and data assimilation for many years. Over the last decade, it has been increasingly (and successfully) applied to financial risk management, where it provides an efficient way to obtain financial instrument price derivatives with respect to the data inputs. Calculating derivatives exposure across a portfolio is no simple task. It requires many complex calculations and a large amount of computer power, which in prohibitively expensive and can be time consuming. Algorithmic differentiation techniques can be very successfully in computing Greeks and sensitivities of a portfolio with machine precision. Written by a leading practitioner who works and programmes AD, it offers a practical analysis of all the major applications of AD in the derivatives setting and guides the reader towards implementation. Open source code of the examples is provided with the book, with which readers can experiment and perform their own test scenarios without writing the related code themselves.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Algorithmic Differentiation in Finance Explained

Autor Marc Henrard

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2017

Anzahl der Seiten 103

EAN 9783319539782

ISBN 3319539787

Libristo-Code 15789098

Verlag Springer International Publishing AG

Gewicht 212

Abmessungen 236 x 156 x 8

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen

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