Kontakt
Jak kupować
Dostawa
Doradca ds. zakupów
Stochastic control problems, viscosity solutions and application to finance
Angielski
48 b
Nawet do 30 dni na zwrot
Klienci kupili także
These notes have been prepared for the Special Research Semester on Financial Markets, which was held in Pisa, from April 29 to July 15, 2002. The general topics of these lectures is the Hamilton-Jacobi-Bellman approach to stochastic control problems, with applications to finance. Some of the topics treated are: the classical standard class of stochastic control problems, the assosiated dynamic programming principle, the HJB equation, the classical Merton portfolio selection problem, the law of iterated logarithm for double stochastic integrals, the theory of viscosity solutions, singular control problems, the face-lifting phenomenon.
Informacje o książce
Angielski
Podaruj tę książkę jeszcze dziś
To łatwe
1 Dodaj książkę do koszyka i wybierz „dostarczyć jako prezent” 2 W odpowiedzi wyślemy Ci bon 3 Książka dotrze na adres obdarowanegoMogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
27.99
€
/
Kalendarz
24.79
€
Cześć! Jestem Libroamiko, Twój doradca książkowy.
Jak mogę Ci pomóc?